中国官方批准2年期国债期货交易


 发布时间:2020-12-04 12:49:04

股指期货四个合约20日盘中全线跳水,均以下跌报收。主力合约IF1309下跌22.8点报收2308.6点,跌幅为0.98%。其余三个合约跌幅亦在0.9%附近。备受市场关注的光大证券子公司光大期货的空单持仓,20日同样没有大幅变动,该席位反而小幅增仓300手空单,其后续动作继续受到市场关注。业内人士分析,目前光大证券“8·16”事件对于股指期货行情的影响已明显减弱,说明期指市场已趋于理性和成熟。对于昨日走势,市场人士分析,昨日受到亚太主要股市普遍下跌的影响,股指出现跳水,不过下跌尚未改变期指的多头格局。增仓空单300手 光大证券如何处理“8·16”事件后留下的6000多手空单,依然是备受市场关注的事件。

然而,中金所20日持仓数据显示,光大期货席位不仅没有平仓空单,反而是增仓了空单300手。目前该席位总空单达到9834手,依然名列空头第一位。对于光大期货席位的上述动作,广发期货资深分析师郑亚男认为,考虑到国内席位持仓是将所有在该会员处开户的投资者的持仓汇总。单从中金所公布的席位持仓来看,难以分析出光大证券自营部门是否平仓空单。不过,鉴于光大证券自营部门不得新开股指期货,所以昨日增持空单应为光大期货自己客户所为。国泰君安期货研究所研究总监陶金峰亦持类似观点,他认为,20日光大期货IF1309空头持仓不减反增300手,考虑到19日仅减持660手,显示光大证券套保的7130手期指空单在本周一和周二并没有进行大幅减持,最多小幅减持空单。

因为光大证券自营业务不能再新开仓期指,所以估计20日新增的空单是光大期货席位上其他投资者的新开仓,与光大证券无关。对于光大证券没有进行大幅减持期指空单的原因,陶金峰进一步分析,或许是光大证券担心期指后期仍有继续下探的可能。此外,也说明光大证券“8·16”事件对于股指期货行情本身的影响已经明显减弱,期指市场趋于理性和成熟。多头格局尚未转向 尽管昨日股指尾盘大幅跳水,但多位市场人士认为,目前期指的多头格局并未转向。早盘10点55分开始,主力合约IF1309上行至日内高点后,多头开始有所谨慎。在午盘前的半小时内,期指急速下行,并且配合着总持仓的明显回落,说明部分日内增仓的多头选择获利了结,多头的离场导致期指在收盘前下跌近30点。

价格下跌、持仓锐减并且期现价差升水缩小,这也佐证了多头离场的事实。下午期指走势波澜不惊,维持弱势震荡走势,持仓量有所恢复。尾盘时,期指小幅反弹。对于20日走势,陶金峰认为,20日银行间市场利率大幅回升,显示市场资金再度偏紧,不利后市期指反弹,期指冲高回落。但是,20日IF1309前20位多头增仓超过空头增仓1000多手,显示多头主力和空头主力分歧较大,部分多头仍继续看好后市期指反弹。值得关注的是,传统的多头“一哥”国泰君安期货席位昨日大幅增仓多单3777手,其增仓幅度实属罕见。而空头司令的中证期货席位大幅减仓1254空单的操作,亦佐证了市场主力资金坚持认为市场偏多格局的判断。

从量化指标来看,国泰君安期货研究员胡江来分析,量化加权指示信号大概率指向多头方向,并且价格信号、融资融券数据均一致地指向多头方向。不过,广发期货分析师胡岸则相对谨慎。她表示,目前市场整体氛围偏空,受美联储QE退出预期的影响,东南亚股市本周连续暴跌,美股也持续4连阴,短期外围市场对A股的压力加大,多头需要谨慎。□本报记者 熊锋。

来自银行间数据显示,自周二央行宣布上调存款准备金率后,市场上资金价格连日飙升。年化收益率超一年期定存,在此背景下,货币基金收益率近期持续飙升。受央行持续紧缩的影响,银行间债券市场、股票市场和民间资金普遍表现为“钱紧而钱贵”。由于当前大型银行的存款准备金率已达到创纪录的21.5%,银行间7天回购利率已上行至7.5%。“在滞胀阶段表现最好的产品是现金资产和货币市场基金”,南方现金增利基金经理韩亚庆称。韩亚庆指出,尽管当前一年期存款利率3.25%较2008年高点4.14%尚有0.79%的差距,但市场资金持续偏紧和绝对利率水平的居高不下直接冲击到短端的各类产品,使得近期货币基金可投资主要产品的收益水平已接近或超过2008年的水平。未来1到2月,央行货币政策难以直接放松并仍有可能以数量调控为主,这将使货币市场产品的高收益水平得到维持。统计显示,截至6月17日,75只货币基金7日年化收益率全部超过1%,高于0.5%的活期存款利率。其中,超过一半货币基金7日年化收益率超过3.25%的银行一年期定存利率。(记者肖年红)。

国债 期货 利率

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